Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance, "Extreme value theory and applications in finance

Patrice Bertail; Charles Tillier

Chapitre D'ouvrage Année : 2016

Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance, "Extreme value theory and applications in finance

(1) , (1)

1

Patrice Bertail

Fonction : Auteur
PersonId : 17670
IdHAL : patrice-bertail
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Modélisation aléatoire de Paris X

Charles Tillier

Fonction : Auteur
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Modélisation aléatoire de Paris X

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https://hal.science/hal-01709875

Soumis le : jeudi 15 février 2018-13:28:47

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:15:11

Dates et versions

hal-01709875 , version 1 (15-02-2018)

Identifiants

HAL Id : hal-01709875 , version 1

Citer

Patrice Bertail, Charles Tillier. Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance, "Extreme value theory and applications in finance. "Extreme value theory and applications in nance, Wiley, Handbook Series in Financial Engineering and Econometrics", ed. François Longin, 2016. ⟨hal-01709875⟩

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