Non-parametric estimation of time varying AR(1)–processes with local stationarity and periodicity

Abstract : Extending the ideas of [7], this paper aims at providing a kernel based non-parametric estimation of a new class of time varying AR(1) processes (Xt), with local stationarity and periodic features (with a known period T), inducing the definition Xt = at(t/nT)X t−1 + ξt for t ∈ N and with a t+T ≡ at. Central limit theorems are established for kernel estima-tors as(u) reaching classical minimax rates and only requiring low order moment conditions of the white noise (ξt)t up to the second order.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2017
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01527749
Contributeur : Jean-Marc Bardet <>
Soumis le : samedi 27 mai 2017 - 11:50:09
Dernière modification le : jeudi 3 mai 2018 - 15:18:02
Document(s) archivé(s) le : lundi 28 août 2017 - 16:01:15

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  • HAL Id : hal-01527749, version 1
  • ARXIV : 1705.10140

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Jean-Marc Bardet, Paul Doukhan. Non-parametric estimation of time varying AR(1)–processes with local stationarity and periodicity. 2017. 〈hal-01527749〉

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