Goodness-of-fit tests for extended Log-GARCH models

Abstract : This paper studies goodness of fit tests and specification tests for an extension of the log-GARCH model which is stable by scaling. A Lagrange-Multiplier test is derived for testing the null assumption of extended log-GARCH against more general formulations including the Exponential GARCH (EGARCH). The null assumption of an EGARCH is also tested. Portmanteau goodness-of-fit tests are developed for the extended log-GARCH. Simulations illustrating the theoretical results and an application to real financial data are proposed.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2016
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Contributeur : Olivier Wintenberger <>
Soumis le : lundi 6 juin 2016 - 11:21:26
Dernière modification le : jeudi 21 mars 2019 - 13:13:46

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  • HAL Id : hal-01258922, version 2
  • ARXIV : 1601.05560

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Christian Francq, Olivier Wintenberger, Jean-Michel Zakoïan. Goodness-of-fit tests for extended Log-GARCH models. 2016. 〈hal-01258922v2〉

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