Asymptotic behavior of the Laplacian quasi-maximum likelihood estimator of affine causal processes

Abstract : We prove the consistency and asymptotic normality of the Laplacian Quasi-Maximum Likelihood Estimator (QMLE) for a general class of causal time series including ARMA, AR($\infty$), GARCH, ARCH($\infty$), ARMA-GARCH, APARCH, ARMA-APARCH,..., processes. We notably exhibit the advantages (moment order and robustness) of this estimator compared to the classical Gaussian QMLE. Numerical simulations confirms the accuracy of this estimator.
Type de document :
Article dans une revue
Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2017
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01249503
Contributeur : Jean-Marc Bardet <>
Soumis le : lundi 20 février 2017 - 09:29:22
Dernière modification le : mercredi 22 février 2017 - 01:07:40

Fichiers

ArticleBBD4.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Licence


Distributed under a Creative Commons Paternité - Pas d'utilisation commerciale 4.0 International License

Identifiants

  • HAL Id : hal-01249503, version 2
  • ARXIV : 1601.00155

Collections

Citation

Jean-Marc Bardet, Yakoub Boularouk, Khedidja Djaballah. Asymptotic behavior of the Laplacian quasi-maximum likelihood estimator of affine causal processes. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2017. <hal-01249503v2>

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

70

Téléchargements du document

44