Votre stratégie bat-elle la mienne ?
Résumé
Les marchés boursiers sont des systèmes complexes dans lesquels la dynamique des prix est conséquence du comportement des traders, qui eux-mêmes prennent leurs décisions en regardant (entre-autres) les prix, formant ainsi une boucle de rétroaction. Chaque trader possède sa propre stratégie d'investissement, en général codée à travers un automate de trading ou un agent artificiel. On pourrait imaginer que dans le cadre des marchés financiers artificiels, l'un des plus formels du monde des SMA, l'évaluation d'une stratégie soit plus aisée que dans d'autres domaines aplicatifs.
Nous montrons que malheureusement, bien qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation pour mesurer la performance d'une stratégie de trading dans un contexte hétérogène, il est très difficile d'établir avec certitude la supériorité d'une stratégie par rapport à une autre.
La hiérarchie de méthodes que nous proposons apporte néanmoins une première réponse à la question de la supériorité d'une stratégie par rapport à une autre et peut facilement se généraliser à d'autre domaines applicatifs des SMA.