The walk on moving spheres: a new tool for simulating Brownian motion's exit time from a domain

Madalina Deaconu 1, 2 Samuel Herrmann 3 Sylvain Maire 1, 4
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
2 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
Abstract : In this paper we introduce a new method for the simulation of the exit time and position of a $\delta$-dimensional Brownian motion from a domain. The main interest of our method is that it avoids splitting time schemes as well as inversion of complicated series. The idea is to use the connexion between the $\delta$-dimensional Bessel process and the $\delta$-dimensional Brownian motion thanks to an explicit Bessel hitting time distribution associated with a particular curved boundary. This allows to build a fast and accurate numerical scheme for approximating the hitting time. Numerical comparisons with existing methods are performed.
Type de document :
Article dans une revue
Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2015
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00931816
Contributeur : Samuel Herrmann <>
Soumis le : vendredi 16 octobre 2015 - 09:13:20
Dernière modification le : mardi 13 décembre 2016 - 15:44:31
Document(s) archivé(s) le : lundi 18 janvier 2016 - 05:58:19

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Revision-2-2013-Deaconu-et-al-...
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  • HAL Id : hal-00931816, version 2
  • ARXIV : 1401.3695

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Madalina Deaconu, Samuel Herrmann, Sylvain Maire. The walk on moving spheres: a new tool for simulating Brownian motion's exit time from a domain. Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 2015. <hal-00931816v2>

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