Estimation bayésienne non paramétrique de l'état et du bruit impulsif dans les systèmes dynamiques non linéaires
Résumé
Dans cet article, nous traitons le problème de l'estimation conjointe de l'état et de la densité de probabilité du bruit dans les systèmes dynamiques non linéaires en présence de bruit d'observation impulsif et multimodal. Un modèle non paramétrique bayésien basé sur les mélanges de processus de Dirichlet est introduit pour modéliser le bruit impulsif. Un algorithme de Monte Carlo séquentiel basé sur des lois d'importance efficace est ensuite proposé afin de réaliser l'estimation en ligne de l'état et de la densité du bruit. Les simulations effectuées montrent la validité et la robustesse de notre approche.