Variance/Covariance extension for time series discrimination

Abstract : For time series discrimination,the main idea behind the proposed approach is to use a variance/covariance criterion to strengthen or weaken aligned observations according to their contribution to the variability within and between classes. To this end, the classical variance/covariance expression is extended to a set of time series, as well as to a partition of time series.
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Contributeur : Ahlame Douzal <>
Soumis le : lundi 6 mai 2013 - 14:58:03
Dernière modification le : jeudi 21 mars 2019 - 14:56:08
Document(s) archivé(s) le : mardi 4 avril 2017 - 05:20:17

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Cédric Frambourg, Ahlame Douzal-Chouakria, Éric Gaussier, Jacques Demongeot. Variance/Covariance extension for time series discrimination. 2013. 〈hal-00744747v2〉

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