Convergence du processus de sommes partielles vers un processus de Lévy pour les suites associées

Sana Louhichi (1) , Emmanuel Rio (2)

1 IPS - Inférence Processus Stochastiques
2 LMV - Laboratoire de Mathématiques de Versailles

Dans cette Note, nous montrons que pour les suites de variables aléatoires réelles, associées et strictement stationnaires, la convergence des marginales de dimensions finies du processus des sommes partielles convenablement normalisé vers celles d'un processus de Lévy stable implique sa convergence vers ce processus de Lévy stable, sous la M1-topologie de Skorohod.

Domaines: Probabilités [math.PR]

Sana Louhichi, Emmanuel Rio. Convergence du processus de sommes partielles vers un processus de Lévy pour les suites associées. Comptes Rendus. Mathématique, 2011, 349 (1-2), pp.89-91. ⟨10.1016/j.crma.2010.12.001⟩. ⟨hal-00679824⟩