Découplage de système lent/rapide appliqué en Economie et Econophysique

Aurélien Hazan 1
1 SYNAPSE
LISSI - Laboratoire Images, Signaux et Systèmes Intelligents
Résumé : La compréhension des phénomènes économiques nécessite de prendre en compte plusieurs échelles de temps simultanément. Nous étudions le cas d'un modèle simple d'épargne, où plusieurs échelles de temps caractéristiques coexistent. Nous montrons qu'il est possible de séparer les contributions lentes et rapides confondues dans une même variable observée en nous appuyant d'une part sur une linéarisation de la dynamique (stochastique et nonlinéaire) autour d'un point d'équilibre, et d'autre part sur un découplage via la transformation de Chang, issue de la théorie de la commande. Dans un second temps, nous abordons le problème de l'agrégation du comportment d'un grand nombre d'agents, sous l'angle du découplage des composantes lentes/rapides. Nous rendons compte des critiques adressées dans la littérature aux modèles DSGE et examinons la possibilité de découpler un système multi-agents, puis un modèle éconophysique de condensation de la richesse.
Type de document :
Article dans une revue
Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Hermann, 2012, p.1
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Contributeur : Aurélien Hazan <>
Soumis le : jeudi 12 avril 2012 - 14:56:50
Dernière modification le : lundi 21 mars 2016 - 17:49:09
Document(s) archivé(s) le : vendredi 13 juillet 2012 - 09:20:23

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Aurélien Hazan. Découplage de système lent/rapide appliqué en Economie et Econophysique. Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Hermann, 2012, p.1. <hal-00660806v2>

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