Découplage de système lent/rapide appliqué en Economie et Econophysique

Aurélien Hazan (1)

1 MSI

La compréhension des phénomènes économiques nécessite de prendre en compte plusieurs échelles de temps simultanément. Nous étudions le cas d'un modèle simple d'épargne, où plusieurs échelles de temps caractéristiques coexistent. Nous montrons qu'il est possible de séparer les contributions lentes et rapides confondues dans une même variable observée en nous appuyant d'une part sur une linéarisation de la dynamique (stochastique et nonlinéaire) autour d'un point d'équilibre, et d'autre part sur un découplage via la transformation de Chang, issue de la théorie de la commande. Dans un second temps, nous abordons le problème de l'agrégation du comportment d'un grand nombre d'agents, sous l'angle du découplage des composantes lentes/rapides. Nous rendons compte des critiques adressées dans la littérature aux modèles DSGE et examinons la possibilité de découpler un système multi-agents, puis un modèle éconophysique de condensation de la richesse.

Mots clés: solow; slow-fast; découplage; filtrage; population; richesse

Domaines: Traitement du signal et de l'image [eess.SP]; Traitement du signal et de l'image [eess.SP]; Adaptation et Systèmes auto-organisés [nlin.AO]

Aurélien Hazan. Découplage de système lent/rapide appliqué en Economie et Econophysique. 2012. ⟨hal-00660806v1⟩