Benoit Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers

Rama Cont (1)

1 LPMA - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Benoit Mandelbrot, mathématicien et savant multidisciplinaire, s'intéressa très tôt dans sa carrière à l'étude statistique des données économiques et financières et fut à l'origine de nombreuses idées importantes dans la modélisation statistique des risques financiers, sujet qui le passionna jusqu'à la fin de sa vie. Cette note résume les contributions principales de Mandelbrot dans ce domaine.

Mots clés: procesus non-Gaussien; Mandelbrot; finance; multifractal; scaling; loi d'echelle; memoire longue; processus de Levy; risque; procesus non-Gaussien.

Domaines: Probabilités [math.PR]; Econométrie de la finance [q-fin.ST]

Rama Cont. Benoit Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers. 2011. ⟨hal-00649050v2⟩