Constructing self-similar martingales via two Skorokhod embeddings

Francis Hirsch (1) , Christophe Profeta (2) , Bernard Roynette (2) , Marc Yor (3)

1 LAP - Laboratoire Analyse et Probabilités
2 IECN - Institut Élie Cartan de Nancy
3 LPMA - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Mots clés: Convex order; Hardy-Littlewood functions; Karamata's representation theorem; Schauder fixed point theorem; Self-similar martingales; Skorokhod embeddings

Domaines: Probabilités [math.PR]

Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor. Constructing self-similar martingales via two Skorokhod embeddings. C. Donati-Martin, A. Lejay, A. Rouault. Séminaire de probabilités XLIII, Springer, pp.451-503, 2011, Lecture Notes in Mathematics n. 2006, ⟨10.1007/978-3-642-15217-7_21⟩. ⟨hal-00610188⟩