Skip to Main content Skip to Navigation

Documents avec texte intégral

335

Références bibliographiques

76

Mots-clés

Invariant distribution Backward stochastic differential equation 26D10 91G40 Blow-up Breeding Bifurcations 34F05 Random walk in random environment Progressive enlargement of filtration Dirichlet form Besov spaces Chemotaxis Density in small time Variable selection Algorithms 46E30 Economy Navier–Stokes equations Education Computer-assisted education Exchangeability Piecewise deterministic Markov processes Education -- Data processing Dirichlet forms Liquidity Morrey spaces Segmentation Déséquilibre de liaison 35Q35 Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Competing risks Proximal methods Parametrix Gradient elasticity Maximum likelihood estimation BSDE Hölder regularity Lévy processes Mixture model Counting process Diffusion process Stochastic differential equation BSDE with oblique reflections LAMN property Cost of funding Didactique des mathématiques Random time Interacting particle systems Model selection MHD equations Semi-parametric model Schauder estimates Propagation of chaos Collateral Credit derivatives 76D03 Dynamic programming Buckling Stochastic Volterra equations American options Navier-Stokes equations Discrete Cosserat formulation Climate change Goldenshluger and Lepski method Cosserat continuum Concentration inequalities Cost of capital 60H10 Mathematical finance Adaptation Secondary 60H30 Lévy process Non-asymptotic oracle inequalities Convolution theorem Stable process Analyse XVA Cox model Euler scheme EM algorithm Immersion Deregulation Hierarchical clustering Timoshenko beam Gene duplication Funding Survival analysis Diffusion processes Lasso Enlargement of filtration Affine processes Conditional hazard rate function 76D05 Counterparty risk Malliavin calculus for jump processes Allele B fraction 35Q30 Backward stochastic differential equations DNA copy number Mean field interaction Continuous time semi-Markov process

Bienvenue dans la collection des publications du LaMME

Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué