Geometric representation of the mean-variance-skewness portfolio frontier based upon the shortage function. - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2011

Geometric representation of the mean-variance-skewness portfolio frontier based upon the shortage function.

K. Kerstens
  • Fonction : Auteur
A. Mounir
  • Fonction : Auteur
I. van de Woestyne
  • Fonction : Auteur

Dates et versions

hal-00551848 , version 1 (04-01-2011)

Identifiants

Citer

K. Kerstens, A. Mounir, I. van de Woestyne. Geometric representation of the mean-variance-skewness portfolio frontier based upon the shortage function.. European Journal of Operational Research, 2011, 210 (1), pp.81-94. ⟨10.1016/j.ejor.2010.09.014⟩. ⟨hal-00551848⟩

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CNRS
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