Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR: une approche GARCH multivariée

Autre Publication Scientifique Année : 2008

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Sessi Tokpavi

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Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Sélection dynamique portefeuille Moyenne-VaR approche GARCH multivariée

Economies et finances

https://shs.hal.science/halshs-00364845

Soumis le : vendredi 27 février 2009-14:42:06

Dernière modification le : lundi 15 mai 2023-14:18:04

halshs-00364845 , version 1 (27-02-2009)

Sessi Tokpavi. Sélection dynamique de portefeuille dans un cadre Moyenne-VaR: une approche GARCH multivariée. 2008. ⟨halshs-00364845⟩

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