Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities

Gilbert Colletaz; Christophe Hurlin; Sessi Tokpavi

Autre Publication Scientifique Année : 2007

Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities

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1

Gilbert Colletaz

Fonction : Auteur
PersonId : 831937
ORCID : 0000-0003-1719-8183
IdRef : 029199190

Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Christophe Hurlin

Fonction : Auteur correspondant
PersonId : 819007
IdHAL : christophe-hurlin
ORCID : 0000-0002-6082-8251
IdRef : 079115969

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Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Sessi Tokpavi

Fonction : Auteur
PersonId : 833293
ORCID : 0000-0001-7852-4232
IdRef : 136005462

Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Mots clés

Irregularly Spaced Intraday Value at Risk ISIVaR Models Forecasting Predictive Abilities

Domaines

Economies et finances

Colette Gedoux : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00347380

Soumis le : lundi 15 décembre 2008-16:08:56

Dernière modification le : lundi 15 mai 2023-14:18:04

Dates et versions

halshs-00347380 , version 1 (15-12-2008)

Identifiants

HAL Id : halshs-00347380 , version 1

Citer

Gilbert Colletaz, Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities. 2007. ⟨halshs-00347380⟩

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Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models: Forecasting and Predictive Abilities

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