Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models Forecasting and Predictive Abilities

Gilbert Colletaz; Christophe Hurlin; Sessi Tokpavi

Autre Publication Scientifique Année : 2007

Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models Forecasting and Predictive Abilities

(1) , (1) , (1)

1

Gilbert Colletaz

Fonction : Auteur correspondant
PersonId : 831937
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IdRef : 029199190

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Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Christophe Hurlin

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Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Sessi Tokpavi

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Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011]

Mots clés

Irregularly Spaces Intraday Value-at-Risk ISIVaR Models Forecasting Predictive Abilities

Domaines

Economies et finances

Colette Gedoux : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://shs.hal.science/halshs-00272977

Soumis le : lundi 14 avril 2008-11:06:06

Dernière modification le : lundi 15 mai 2023-14:18:04

Dates et versions

halshs-00272977 , version 1 (14-04-2008)

Identifiants

HAL Id : halshs-00272977 , version 1

Citer

Gilbert Colletaz, Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models Forecasting and Predictive Abilities. 2007. ⟨halshs-00272977⟩

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Irregularly Spaced Intraday Value at Risk (ISIVaR) Models Forecasting and Predictive Abilities

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