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Chapitre D'ouvrage Année : 2019

Do High-frequency-based Measures Improve Conditional Covariance Forecasts?

Elena Ivona Dumitrescu
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1108946
EconomiX
Georgiana-Denisa Banulescu
Laboratoire d'Économie d'Orleans [FRE2014]

Résumé

Forthcoming

Mots clés

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Domaines

Economies et finances

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https://hal.science/hal-03331122

Soumis le : mercredi 1 septembre 2021-14:40:30

Dernière modification le : mardi 29 août 2023-14:26:06

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Dates et versions

hal-03331122 , version 1 (01-09-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03331122 , version 1

Citer

Elena Ivona Dumitrescu, Georgiana-Denisa Banulescu. Do High-frequency-based Measures Improve Conditional Covariance Forecasts?. Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling, Routledge, 2019, Advances in Applied Financial Econometrics. ⟨hal-03331122⟩

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