Upper bounds for superquantiles of martingales

Bornes pour les superquantiles de martingales

Emmanuel Rio (1)

1 LMV - Laboratoire de Mathématiques de Versailles

Let (M_n)_n be a discrete martingale in L^p for p in ]1, 2] or p = 3. In this note, we give upper bounds on the superquantiles of M_n and the quantiles and superquantiles of M *_n = max(M 0 , M 1 ,. .. , M n).

Soit (M_n)_n une martingale discrète dans L^p pour p dans ]1,2] ou p=3. Dans cette note nous donnons des majorations des superquantiles de M_n et des quantiles et superquantiles de M*_n = max (M_0,M_1, ... , M_n).

Mots clés: Deviation inequalities.; Martingales; Risks; Conditional Value at Risk; Quantiles; Superquantiles

Domaines: Probabilités [math.PR]; Statistiques [math.ST]

Emmanuel Rio. Upper bounds for superquantiles of martingales. 2021. ⟨hal-03100101v2⟩