Disentangling and quantifying market participant volatility contributions

Marcello Rambaldi; Emmanuel Bacry; Jean-François Muzy

doi:10.1080/14697688.2019.1591631

Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2019

Disentangling and quantifying market participant volatility contributions

, (1) , (2)

1
2

Marcello Rambaldi

Fonction : Auteur

Emmanuel Bacry

Fonction : Auteur
PersonId : 735850
IdHAL : emmanuel-bacry
ORCID : 0000-0001-5997-1942

Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique

Jean-François Muzy

Fonction : Auteur
PersonId : 8572
IdHAL : jf-muzy
ORCID : 0000-0003-0956-7874
IdRef : 068885563

Sciences pour l'environnement

Domaines

Analyse de données, Statistiques et Probabilités [physics.data-an]

Jean-François Muzy : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-02392863

Soumis le : mercredi 4 décembre 2019-10:45:09

Dernière modification le : mercredi 1 mai 2024-03:36:25

Dates et versions

hal-02392863 , version 1 (04-12-2019)

Identifiants

HAL Id : hal-02392863 , version 1
DOI : 10.1080/14697688.2019.1591631

Citer

Marcello Rambaldi, Emmanuel Bacry, Jean-François Muzy. Disentangling and quantifying market participant volatility contributions. Quantitative Finance, 2019, 19 (10), pp.1613-1625. ⟨10.1080/14697688.2019.1591631⟩. ⟨hal-02392863⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

X UNIV-CORSE CNRS INSMI X-CMAP X-DEP-MATHA SPE UNIV-CORSE-SPE CMAP UNIV-PARIS-SACLAY

53 Consultations

0 Téléchargements

Disentangling and quantifying market participant volatility contributions

Domaines

Dates et versions

Identifiants

Citer

Exporter

Collections

Altmetric

Partager