Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach

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Contributeur : Christian Robert <>
Soumis le : lundi 4 février 2019 - 18:05:57
Dernière modification le : samedi 16 février 2019 - 01:14:29

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  • HAL Id : hal-02006747, version 1

Citation

Christian Yann Robert, Sylvain Delattre, Mathieu Rosenbaum. Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (7), pp.2603-2619. 〈hal-02006747〉

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