A Markov additive risk process in dimension 2 perturbed by a fractional Brownian motion

Landy Rabehasaina 1
1 Laboratoire de Mathématiques - UMR CNRS 6623
LMB - Laboratoire de Mathématiques de Besançon (UMR 6623)
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Article dans une revue
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2012, 122 (8), pp.2925 - 2960. 〈10.1016/j.spa.2012.05.006〉
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01610706
Contributeur : Landy Rabehasaina <>
Soumis le : jeudi 5 octobre 2017 - 04:43:51
Dernière modification le : vendredi 6 juillet 2018 - 15:18:04

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Landy Rabehasaina. A Markov additive risk process in dimension 2 perturbed by a fractional Brownian motion. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2012, 122 (8), pp.2925 - 2960. 〈10.1016/j.spa.2012.05.006〉. 〈hal-01610706〉

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