Infinite Horizon Stochastic Optimal Control Problems with Running Maximum Cost

Axel Kröner 1, 2 Athena Picarelli 3 Hasnaa Zidani 4
2 Commands - Control, Optimization, Models, Methods and Applications for Nonlinear Dynamical Systems
CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique, Inria Saclay - Ile de France, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, Polytechnique - X, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7641
Abstract : An infinite horizon stochastic optimal control problem with running maximum cost is considered. The value function is characterized as the viscosity solution of a second-order HJB equation with mixed boundary condition. A general numerical scheme is proposed and convergence is established under the assumptions of consistency, monotonicity and stability of the scheme. A convergent semi-Lagrangian scheme is presented in detail.
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Contributeur : Athena Picarelli <>
Soumis le : mardi 17 octobre 2017 - 20:38:14
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:14

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Axel Kröner, Athena Picarelli, Hasnaa Zidani. Infinite Horizon Stochastic Optimal Control Problems with Running Maximum Cost. 2017. 〈hal-01585766v2〉

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