Infinite Horizon Stochastic Optimal Control Problems with Running Maximum Cost

Axel Kröner 1, 2 Athena Picarelli 3 Hasnaa Zidani 4
2 Commands - Control, Optimization, Models, Methods and Applications for Nonlinear Dynamical Systems
CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique, Inria Saclay - Ile de France, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, X - École polytechnique, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7641
Abstract : An infinite horizon stochastic optimal control problem with running maximum cost is considered. The value function is characterized as the viscosity solution of a second-order HJB equation with mixed boundary condition. A general numerical scheme is proposed and convergence is established under the assumptions of consistency, monotonicity and stability of the scheme. A convergent semi-Lagrangian scheme is presented in detail.
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [21 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01585766
Contributeur : Athena Picarelli <>
Soumis le : mardi 17 octobre 2017 - 20:38:14
Dernière modification le : mercredi 18 juillet 2018 - 16:44:02
Document(s) archivé(s) le : jeudi 18 janvier 2018 - 15:22:25

Fichier

main.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01585766, version 2

Citation

Axel Kröner, Athena Picarelli, Hasnaa Zidani. Infinite Horizon Stochastic Optimal Control Problems with Running Maximum Cost. 2017. 〈hal-01585766v2〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

612

Téléchargements de fichiers

214