Estimation non paramétrique optimale du taux de saut d'un processus markovien déterministe par morceaux

Romain Azaïs 1, 2 Aurélie Muller-Gueudin 1, 2
1 BIGS - Biology, genetics and statistics
Inria Nancy - Grand Est, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
Résumé : Un processus markovien déterministe par morceaux est un processus stochastique dont la trajectoire est décrite par une équation différentielle perturbée par des sauts aléatoires en des instants aléatoires. Nous nous intéressons à l'estimation du taux de saut d'un tel processus observé en temps long sous une hypothèse d'ergodicité. Nous introduisons une classe d'estimateurs non paramétriques consistants et asymptotiquement gaussiens. Nous proposons de choisir l'estimateur de variance minimale, variance qui est elle-même à estimer.
Type de document :
Communication dans un congrès
48èmes journées de Statistique de la SFDS, Montpellier, May 2016, Montpellier, France
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01539139
Contributeur : Aurélie Muller-Gueudin <>
Soumis le : mercredi 14 juin 2017 - 14:53:14
Dernière modification le : mercredi 24 janvier 2018 - 14:10:04
Document(s) archivé(s) le : mardi 12 décembre 2017 - 16:01:35

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  • HAL Id : hal-01539139, version 1

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Romain Azaïs, Aurélie Muller-Gueudin. Estimation non paramétrique optimale du taux de saut d'un processus markovien déterministe par morceaux. 48èmes journées de Statistique de la SFDS, Montpellier, May 2016, Montpellier, France. 〈hal-01539139〉

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