Recursive estimators 1

Estimateurs récursifs 1

Zaka Ratsimalahelo (1)

1 LEG - Laboratoire d'Economie et de Gestion

In this paper, we present first the recursive estimation of parameters of linear regression models and we show the link between a matrix of projection and a matrix of gain. Two cases are examined : constant parameters and parameters changing over time. In the second part the recursion formulae for the two stage least squares are given.

Dans cet article, nous présentons d’abord l’estimation récursive des paramètres d’un modèle de régression et établissons la relation entre la matrice de projection et la matrice de gain. Deux cas sont envisagés : le cas de paramètres constants et le cas de paramètres obéissant à une loi d’évolution. Ensuite nous donnons une généralisation des formulations récursives pour les moindres carrés doubles.

Mots clés: control theory; operational research; statistics; operations research

Mots clés: automatique; recherche opérationnelle

Domaines: Statistiques [math.ST]

Zaka Ratsimalahelo. Estimateurs récursifs 1. [Rapport de recherche] Institut de mathématiques économiques (IME). 1991, 27 p., ref. bib. : 10 ref. ⟨hal-01534418⟩