Systems theory and time series

Théorie de système et séries temporelles

Zaka Ratsimalahelo (1)

1 LATEC - Laboratoire d'Analyse et de Techniques Economiques [UMR 5601]

The aim of this paper is to present a different representation of state space models, (innovation state space representation) which is relatively new and apparently unknown in the economics and econometrics literature and to describe some of its properties. state space representation is a very flexible form for time series and the approach taken in this paper therefore allows a broad class of models it does not impose a priori the decomposition of data series into trend and cycle

L'objectif principal de cet article est de présenter une représentation alternative du modèle espace état appelé modèle innovation, ce modèle est relativement nouveau et est encore inconnu de la littérature économique et économétrique. Nous présentons également ses propriétés. La représentation état présente un intérêt considérable pour le modèle de séries temporelles, l'approche que nous développons dans cet article couvre une large classe des modèles dont l'avantage est qu'il n'impose aucune décomposition a priori des séries macroéconomiques en tendance et cycle.

Mots clés: mathematics; statistics; operations research; innovation; stability stochastic; state space; time serie

Mots clés: mathématiques; séries temporelles; innovation; espace état; stabilité stochastique

Domaines: Mathématiques [math]

Zaka Ratsimalahelo. Théorie de système et séries temporelles. [Rapport de recherche] Laboratoire d'analyse et de techniques économiques(LATEC). 1994, 43 p., ref. bib. : 1 p. 1/2. ⟨hal-01527144⟩