Canonical decomposition and co-integration

La décomposition canonique et la cointégration

Zaka Ratsimalahelo (1)

1 LATEC - Laboratoire d'Analyse et de Techniques Economiques [UMR 5601]

This paper has introduced state space models for cointegrated time series. In doing so, the notion of cointegration is slightly generalized. We develop the notion of dynamic aggregation link with error correction model and common trends.

Cet article propose une modélisation de l'espace état de la cointégration. On généralise la notion de variables cointégrées en n'imposant aucune restriction sur l'ordre d'intégration. Nous développons la notion d'agrégation dynamique d'un système qui est en parfaite relation avec le modèle à correction d'erreur et le modèle à tendances communes.

Mots clés: Mathematics; Statistics; Operations research; Common trend; Dynamic aggregation; Error correction model; State space

Mots clés: Mathématiques; Intégration dynamique; Espace état

Domaines: Statistiques [math.ST]

Zaka Ratsimalahelo. La décomposition canonique et la cointégration. [Rapport de recherche] Laboratoire d'analyse et de techniques économiques(LATEC). 1994, 16 p., ref. bib. : 1 p. 1/4. ⟨hal-01526541⟩