Explicit expression for the stationary distribution of reflected brownian motion in a wedge

Abstract : For Brownian motion in a (two-dimensional) wedge with negative drift and oblique reflection on the axes, we derive an explicit formula for the Laplace transform of its stationary distribution (when it exists), in terms of Cauchy integrals and generalized Chebyshev polyno-mials. To that purpose we solve a Carleman-type boundary value problem on a hyperbola, satisfied by the Laplace transforms of the boundary stationary distribution.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2017
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Contributeur : Sandro Franceschi <>
Soumis le : dimanche 26 mars 2017 - 22:29:37
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:08

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  • HAL Id : hal-01495788, version 1
  • ARXIV : 1703.09433

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Sandro Franceschi, Kilian Raschel. Explicit expression for the stationary distribution of reflected brownian motion in a wedge. 2017. <hal-01495788>

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