Integration Methods and Accelerated Optimization Algorithms

Damien Scieur 1 Vincent Roulet 1 Francis Bach 1 Alexandre D'Aspremont 1
1 SIERRA - Statistical Machine Learning and Parsimony
DI-ENS - Département d'informatique de l'École normale supérieure, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Inria de Paris
Abstract : We show that accelerated optimization methods can be seen as particular instances of multi-step integration schemes from numerical analysis, applied to the gradient flow equation. In comparison with recent advances in this vein, the differential equation considered here is the basic gradient flow and we show that multi-step schemes allow integration of this differential equation using larger step sizes, thus intuitively explaining acceleration results.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2017
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01474045
Contributeur : Damien Scieur <>
Soumis le : mercredi 22 février 2017 - 13:53:14
Dernière modification le : jeudi 26 avril 2018 - 10:29:05
Document(s) archivé(s) le : mardi 23 mai 2017 - 13:45:47

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  • HAL Id : hal-01474045, version 1

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Damien Scieur, Vincent Roulet, Francis Bach, Alexandre D'Aspremont. Integration Methods and Accelerated Optimization Algorithms. 2017. 〈hal-01474045〉

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