Compromis précision-temps de calcul appliqué au problèeme de détection de ruptures

Maxime Brunin (1) , Christophe Biernacki (2, 1) , Alain Celisse (1, 2, 3)

1 MODAL - MOdel for Data Analysis and Learning
2 LPP - Laboratoire Paul Painlevé - UMR 8524
3 Université Lille Nord (France)

Le problème de détection de ruptures a pour but de détecter des changements dans la distribution d'observations recueillies au cours du temps entre les instants 1; ... ; T dans un contexte offline. Ces changements se produisent a certains instants appeles instants de ruptures. Notre méthode fournit des estimateurs consistants de ces instants de ruptures obtenus par l'algorithme de segmentation binaire a noyau avec temps d'arrêt (KBS). De plus, notre méthode a une plus faible complexite en temps et en espace que la programmation dynamique à noyau (KDP).

Mots clés: change-point detection problem; model selection; stopping rule

Domaines: Méthodologie [stat.ME]

Maxime Brunin, Christophe Biernacki, Alain Celisse. Compromis précision-temps de calcul appliqué au problèeme de détection de ruptures. 48èmes Journées de Statistique de la SFdS, May 2016, Montpellier, France. ⟨hal-01420669⟩