Optimal discretization of hedging strategies with directional views

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SIAM Journal of Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.34-69
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 16 septembre 2016 - 16:01:11
Dernière modification le : vendredi 16 novembre 2018 - 02:19:45

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  • HAL Id : hal-01367756, version 1

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Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum, Peter Tankov. Optimal discretization of hedging strategies with directional views . SIAM Journal of Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.34-69. 〈hal-01367756〉

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