Optimal discretization of hedging strategies with directional views

Type de document :
Article dans une revue
SIAM Journal of Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.34-69
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01367756
Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 16 septembre 2016 - 16:01:11
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:00

Identifiants

  • HAL Id : hal-01367756, version 1

Collections

INSMI | UPMC | USPC | PMA

Citation

Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum, Peter Tankov. Optimal discretization of hedging strategies with directional views . SIAM Journal of Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.34-69. <hal-01367756>

Partager

Métriques

Consultations de la notice

38