Optimal discretization of hedging strategies with directional views - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Financial Mathematics Année : 2016

Optimal discretization of hedging strategies with directional views

Jiatu Cai
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 958514
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Masaaki Fukasawa
  • Fonction : Auteur
Osaka University [Osaka]
Mathieu Rosenbaum
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Peter Tankov
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 919515
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Probabilités [math.PR]

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https://hal.science/hal-01367756

Soumis le : vendredi 16 septembre 2016-16:01:11

Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024-14:05:07

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Dates et versions

hal-01367756 , version 1 (16-09-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01367756 , version 1

Citer

Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum, Peter Tankov. Optimal discretization of hedging strategies with directional views . SIAM Journal on Financial Mathematics, 2016, 7 (1), pp.34-69. ⟨hal-01367756⟩

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