Perturbation of Ornstein-Uhlenbeck stationary distributions: expansion and simulation

Abstract : We consider a multidimensional stochastic differential equation Y written as a drift-perturbation of an ergodic Ornstein-Uhlenbeck process X. Under the condition of time-reversibility of X, we derive a first and second order expansion of the stationary distribution µ^Y of Y in terms of X. Error estimates are established. These approximations are then turned into a simulation scheme for sampling approximately according to µ Y. Numerical experiments support the theoretical error estimates.
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Pré-publication, Document de travail
2016
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Contributeur : Emmanuel Gobet <>
Soumis le : dimanche 17 juillet 2016 - 14:38:37
Dernière modification le : samedi 18 février 2017 - 01:20:07

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Emmanuel Gobet, Qihao She. Perturbation of Ornstein-Uhlenbeck stationary distributions: expansion and simulation. 2016. 〈hal-01345926〉

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