Log-normal continuous cascade model of asset returns: aggregation properties and estimation - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2013

Log-normal continuous cascade model of asset returns: aggregation properties and estimation

Résumé

no abstract

Domaines

Analyse de données, Statistiques et Probabilités [physics.data-an] Statistiques [math.ST] Probabilités [math.PR] Physique Atmosphérique et Océanique [physics.ao-ph]

Jean-François Muzy  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : mardi 10 mai 2016-14:35:08

Dernière modification le : vendredi 3 mai 2024-14:49:57

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Dates et versions

hal-01313842 , version 1 (10-05-2016)

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Citer

Emmanuel Bacry, Alexey Kozhemyak, Jean-François Muzy. Log-normal continuous cascade model of asset returns: aggregation properties and estimation. Quantitative Finance, 2013, 13 (5), pp.795-818. ⟨10.1080/14697688.2011.647411⟩. ⟨hal-01313842⟩

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