Chapitre D'ouvrage
Année : 2015
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https://hal.science/hal-01262075
Soumis le : mardi 26 janvier 2016-11:14:03
Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-13:59:43
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-01262075 , version 1
Citer
A. Gulisashvili, P. Tankov. Implied volatility of basket options at extreme strikes. P.K. Friz, J. Gatheral, A. Jacquier, J. Teichmann. Large deviations and asymptotic methods in finance, 110, Springer, pp.175-212, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. ⟨hal-01262075⟩
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