Implied volatility of basket options at extreme strikes

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P.K. Friz, J. Gatheral, A. Jacquier, J. Teichmann. Large deviations and asymptotic methods in finance, 110, Springer, pp.175-212, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mardi 26 janvier 2016 - 11:14:03
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:24:42

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  • HAL Id : hal-01262075, version 1

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A. Gulisashvili, P. Tankov. Implied volatility of basket options at extreme strikes. P.K. Friz, J. Gatheral, A. Jacquier, J. Teichmann. Large deviations and asymptotic methods in finance, 110, Springer, pp.175-212, 2015, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. <hal-01262075>

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