An integral inequality for the invariant measure of a stochastic reaction--diffusion equation

Giuseppe Da Prato 1, * Arnaud Debussche 2, 3
* Auteur correspondant
2 IPSO - Invariant Preserving SOlvers
IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes, Inria Rennes – Bretagne Atlantique
Abstract : We consider a reaction--diffusion equation perturbed by noise (not necessarily white). We prove an integral inequality for the invariant measure $\nu$ of a stochastic reaction--diffusion equation. Then we discuss some consequences as an integration by parts formula which extends to $\nu$ a basic identity of the Malliavin Calculus. Finally, we prove the existence of a surface measure for a ball and a half-space of $H$.
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Journal of Evolution Equations, Springer Verlag, 2017, 17 (1), pp.197-214. 〈10.1007/s00028-016-0349-z〉
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Contributeur : Marie-Annick Guillemer <>
Soumis le : vendredi 27 novembre 2015 - 16:10:25
Dernière modification le : vendredi 16 juin 2017 - 01:09:36

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Giuseppe Da Prato, Arnaud Debussche. An integral inequality for the invariant measure of a stochastic reaction--diffusion equation. Journal of Evolution Equations, Springer Verlag, 2017, 17 (1), pp.197-214. 〈10.1007/s00028-016-0349-z〉. 〈hal-01235038〉

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