Forward equations for option prices in semimartingale models

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Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2015, 19 (3), pp.617-651
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : mercredi 2 septembre 2015 - 15:59:01
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:58

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  • HAL Id : hal-01191837, version 1

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A. Bentata, R. Cont. Forward equations for option prices in semimartingale models. Finance and Stochastics, Springer Verlag (Germany), 2015, 19 (3), pp.617-651. <hal-01191837>

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