A Rademacher-Menchov approach for random coefficient bifurcating autoregressive processes

Abstract : We investigate the asymptotic behavior of the least squares estimator of the unknown parameters of random coefficient bifurcating autoregressive processes. Under suitable assumptions on inherited and environmental effects, we establish the almost sure convergence of our estimates. In addition, we also prove a quadratic strong law and central limit theorems. Our approach mainly relies on asymptotic results for vector-valued martingales together with the well-known Rademacher-Menchov theorem.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2014
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Contributeur : Bernard Bercu <>
Soumis le : lundi 14 juillet 2014 - 18:29:07
Dernière modification le : mercredi 16 juillet 2014 - 16:00:26
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 novembre 2014 - 18:36:55

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Bernard Bercu, Vassili Blandin. A Rademacher-Menchov approach for random coefficient bifurcating autoregressive processes. 2014. <hal-01023595>

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