Shifting processes with cyclically exchangeable increments at random

Abstract : We propose a path transformation which applied to a cyclically exchangeable increment process conditions its minimum to belong to a given interval. This path transformation is then applied to processes with start and end at 0. It is seen that, under simple conditions, the weak limit as $\varepsilon\rightarrow0$ of the process conditioned on remaining above $-\varepsilon$ exists and has the law of the Vervaat transformation of the process. We examine the consequences of this path transformation on processes with exchangeable increments, Lévy bridges, and the Brownian bridge.
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Pré-publication, Document de travail
2014
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Contributeur : Loïc Chaumont <>
Soumis le : vendredi 11 juillet 2014 - 14:45:41
Dernière modification le : lundi 5 février 2018 - 15:00:03
Document(s) archivé(s) le : samedi 11 octobre 2014 - 12:45:29

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Loïc Chaumont, Gerónimo Uribe Bravo. Shifting processes with cyclically exchangeable increments at random. 2014. 〈hal-01023079〉

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