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Article Dans Une Revue Mathematics of Computation Année : 2014

Optimal simulation schemes for Lévy driven stochastic differential equations

A. Kohatsu-Higa
  • Fonction : Auteur
S. Ortiz-Latorre
  • Fonction : Auteur
P. Tankov
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

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https://hal.science/hal-01022959

Soumis le : vendredi 11 juillet 2014-11:57:35

Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-14:21:08

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Dates et versions

hal-01022959 , version 1 (11-07-2014)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01022959 , version 1

Citer

A. Kohatsu-Higa, S. Ortiz-Latorre, P. Tankov. Optimal simulation schemes for Lévy driven stochastic differential equations. Mathematics of Computation, 2014, 83, pp.2293-2324. ⟨hal-01022959⟩

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