A structural risk-neutral model for pricing and hedging power derivatives

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Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (3), pp.387-438
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 29 janvier 2014 - 11:24:24
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:55:29

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  • HAL Id : hal-00938253, version 1

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R. Aïd, L. Campi, N. Langrené. A structural risk-neutral model for pricing and hedging power derivatives. Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (3), pp.387-438. <hal-00938253>

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