Optimal high frequency trading with limit and market orders

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Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 13 (1), pp.79-94. <10.1080/14697688.2012.708779>
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : mercredi 19 juin 2013 - 11:35:57
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:05:18

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F. Guilbaud, H. Pham. Optimal high frequency trading with limit and market orders. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2013, 13 (1), pp.79-94. <10.1080/14697688.2012.708779>. <hal-00835633>

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