Constant proportion debt obligations (CPDOs): modeling and risk analysis

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Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (8), pp.1199-1218. <10.1080/14697688.2012.690885>
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : lundi 10 juin 2013 - 11:22:47
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:56

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R. Cont, C. Jessen. Constant proportion debt obligations (CPDOs): modeling and risk analysis. Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (8), pp.1199-1218. <10.1080/14697688.2012.690885>. <hal-00832149>

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