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Contributeur : Serena Benassù
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Soumis le : vendredi 19 avril 2013 - 15:48:22
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:46:47
R. Cont, T. Kokholm. A consistent pricing model for index options and volatility derivatives. Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (2), pp.248-274. 〈hal-00815987〉
