A consistent pricing model for index options and volatility derivatives

Type de document :
Article dans une revue
Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (2), pp.248-274
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00815987
Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 19 avril 2013 - 15:48:22
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 14:04:53

Identifiants

  • HAL Id : hal-00815987, version 1

Collections

Citation

R. Cont, T. Kokholm. A consistent pricing model for index options and volatility derivatives. Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (2), pp.248-274. <hal-00815987>

Partager

Métriques

Consultations de la notice

69