Recovering Portfolio Default Intensities Implied by CDO Quotes

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Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (1), pp.94-121
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : jeudi 14 février 2013 - 16:11:51
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:01

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  • HAL Id : hal-00788571, version 1

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Citation

R. Cont, A. Minca. Recovering Portfolio Default Intensities Implied by CDO Quotes. Mathematical Finance, Wiley, 2013, 23 (1), pp.94-121. <hal-00788571>

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