Approximation of stationary solutions to SDEs driven by multiplicative fractional noise

Serge Cohen 1 Fabien Panloup 1 Samy Tindel 2, 3
2 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
3 BIGS - Biology, genetics and statistics
Inria Nancy - Grand Est, IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
Abstract : In a previous paper, we studied the ergodic properties of an Euler scheme of a stochastic differential equation with a Gaussian additive noise in order to approximate the stationary regime of such equation. We now consider the case of multiplicative noise when the Gaussian process is a fractional Brownian Motion with Hurst parameter H>1/2 and obtain some (functional) convergences properties of some empirical measures of the Euler scheme to the stationary solutions of such SDEs.
Type de document :
Article dans une revue
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124 (3), pp.1197-1225. 〈10.1016/j.spa.2013.11.004〉
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [34 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00754368
Contributeur : Samy Tindel <>
Soumis le : mardi 19 novembre 2013 - 19:43:52
Dernière modification le : lundi 22 février 2016 - 01:00:22
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 février 2014 - 09:45:18

Fichiers

cohen_panloup_tindel_revision_...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Citation

Serge Cohen, Fabien Panloup, Samy Tindel. Approximation of stationary solutions to SDEs driven by multiplicative fractional noise. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2014, 124 (3), pp.1197-1225. 〈10.1016/j.spa.2013.11.004〉. 〈hal-00754368v2〉

Partager

Métriques

Consultations de
la notice

399

Téléchargements du document

291