Improved Frechet bounds and model-free pricing of multi-asset options

Type de document :
Article dans une revue
Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2011, 48, pp.389-403
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00705975
Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 8 juin 2012 - 15:55:31
Dernière modification le : jeudi 27 avril 2017 - 09:47:29

Identifiants

  • HAL Id : hal-00705975, version 1

Collections

UPMC | INSMI | USPC | PMA

Citation

P. Tankov. Improved Frechet bounds and model-free pricing of multi-asset options. Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2011, 48, pp.389-403. 〈hal-00705975〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

56