Improved Frechet bounds and model-free pricing of multi-asset options

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Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2011, 48, pp.389-403
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 8 juin 2012 - 15:55:31
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:48:11

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  • HAL Id : hal-00705975, version 1

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P. Tankov. Improved Frechet bounds and model-free pricing of multi-asset options. Journal of Applied Probability, Applied Probability Trust, 2011, 48, pp.389-403. <hal-00705975>

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