Arbitrage opportunities in misspecified stochastic volatility models

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SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2011, 2, pp.317-341
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Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 8 juin 2012 - 15:53:40
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 13:48:11

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  • HAL Id : hal-00705974, version 1

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P. Tankov, R.P. Jena. Arbitrage opportunities in misspecified stochastic volatility models. SIAM Journal on Financial Mathematics, SIAM, 2011, 2, pp.317-341. <hal-00705974>

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