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Rapport Année : 2012

A Parallel Algorithm for solving BSDEs

Résumé

We present a parallel algorithm for solving backward stochastic differential equations. We improve the algorithm proposed in Gobet Labart (2010), based on an adaptive Monte Carlo method with Picard's iterations, and propose a parallel version of it. We test our algorithm on linear and non linear drivers up to dimension 8 on a cluster of 312 CPUs. We obtained very encouraging speedups greater than 0.7.
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parallel-bsde.pdf (300.65 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00680652 , version 1 (19-03-2012)
hal-00680652 , version 2 (16-01-2013)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00680652 , version 1

Citer

Céline Labart, Jérôme Lelong. A Parallel Algorithm for solving BSDEs. 2012. ⟨hal-00680652v1⟩

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