Volatility and covariation estimation when microstructure noise and trading times are endogenous

Type de document :
Article dans une revue
Mathematical Finance, Wiley, 2012, 22 (1), pp.133-164
Liste complète des métadonnées

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00661645
Contributeur : Philippe Macé <>
Soumis le : vendredi 20 janvier 2012 - 11:31:57
Dernière modification le : vendredi 20 janvier 2012 - 11:31:57

Identifiants

  • HAL Id : hal-00661645, version 1

Collections

Citation

M. Rosenbaum, C.Y. Robert. Volatility and covariation estimation when microstructure noise and trading times are endogenous. Mathematical Finance, Wiley, 2012, 22 (1), pp.133-164. <hal-00661645>

Partager

Métriques

Consultations de la notice

71