Volatility and covariation estimation when microstructure noise and trading times are endogenous

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Mathematical Finance, Wiley, 2012, 22 (1), pp.133-164
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Contributeur : Serena Benassù <>
Soumis le : vendredi 20 janvier 2012 - 11:31:57
Dernière modification le : mercredi 29 novembre 2017 - 16:29:33

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  • HAL Id : hal-00661645, version 1

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Citation

M. Rosenbaum, C.Y. Robert. Volatility and covariation estimation when microstructure noise and trading times are endogenous. Mathematical Finance, Wiley, 2012, 22 (1), pp.133-164. 〈hal-00661645〉

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